通达信量化开发技能 (TdxQuant Development Skill)
本技能用于辅助在通达信量化平台 (TdxQuant) 上开发量化交易策略。
核心概念
TdxQuant 将 Python 集成到通达信金融终端中。它允许 Python 脚本访问实时和历史行情数据并执行交易策略。 核心模块是 tqcenter。
环境配置
1. Python 路径设置
要使用 tqcenter 模块，必须确保 Python 环境能找到该模块。该模块通常位于通达信安装目录下的 PYPlugins/user 目录中 (例如 C:/new_tdx64/PYPlugins/user)。
通常需要在导入前将此路径添加到 sys.path：
import sys
sys.path.append('C:/new_tdx64/PYPlugins/user')
from tqcenter import tq
if __name__ == '__main__':
#所有策略连接通达信客户端都必须调用此函数进行初始化
tq.initialize(__file__)
#获取平安银行日线前复权收盘数据
df = tq.get_market_data(
field_list = ['Close'],
stock_list = ["000001.SZ"],
start_time = '20251219',
end_time = '20251225',
dividend_type='front',
period='1d',
)
print(df)2. 行情数据下载（重要）
注意： Python 接口之所以能获取到行情数据，是因为通达信提前下载好了行情数据。调用 Python 接口实际上并没有发生网络请求，而是直接从本地已经下载好的行情数据文件中读取。如果发现获取到的数据不是最新的，可能是没有下载最新的行情数据导致的。
行情数据包含两项，需要手动下载并覆盖到通达信安装目录（以 C:/new_tdx64 为例）：
- 日线行情数据
- 下载链接: https://data.tdx.com.cn/vipdoc/hsjday.zip - 更新频率: 每天盘后约 1 小时后更新。 - 操作: 下载后解压，覆盖到 C:/new_tdx64/vipdoc 目录。
- 财务数据
- 下载链接: https://data.tdx.com.cn/vipdoc/tdxfin.zip - 更新频率: 更新频率不高，无需每天下载。 - 操作: 下载后解压，覆盖到 C:/new_tdx64/vipdoc/cw 目录。
API 文档与详细指南
本技能包含了一系列详细的子文档，涵盖了 TdxQuant 开发的各个方面。请在回答用户具体问题时，优先读取以下相关文档：
基础入门
- TdxQuant 简介: 平台介绍、运行环境要求及核心运行逻辑。
- 常见问题: 常见报错（如 DLL 错误、路径问题）及解决方法。
- 常量枚举: 市场类型、复权类型、K线周期等参数的常量定义。
核心功能 API
- 通用函数: 初始化、数据订阅、发送消息/预警、文件下载等。
- 行情类信息: 获取实时行情、历史 K 线、分笔数据等。
- 财务类数据: 获取财务数据、除权除息信息等。
- 债券和期货数据: 可转债及期货相关数据获取。
板块与选股
高级功能
示例
- 场景化示例: 常见策略场景的代码实现示例。
常见问题排查
- ModuleNotFoundError: 确保
PYPlugins/user的路径正确并已添加到sys.path。 - DLL 错误: 如果看到
FileNotFoundError: Could not find module... TPythClient.dll，请检查父目录 (../PYPlugins/) 下是否存在tdxrpcx64.dll，并确保未被杀毒软件拦截。详细排查请参考 常见问题。 - 数据为空: 确保
count足以进行公式计算 (例如，计算 5 日移动平均线至少需要 5 个数据点)。 - 进程冲突: 如果外部脚本报告已在运行，请在通达信的 TQ 策略管理器中检查并停止现有的实例。
参考资料
- 官方文档: 通达信量化平台帮助文档
- Tip: 本技能内置文档更新于 2026年3月1日。由于 TdxQuant 平台可能会持续迭代，如需获取最新的 API 变更和功能说明，请务必访问上述官方文档链接。