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研究检索需要联网github未标认证来源可访问许可证需确认审计通过

risk-adjusted-return-optimizer风险调整回报优化器

Agent Skill

risk-adjusted-return-optimizer 用于查找、检索和筛选相关信息,适合在 Codex、Claude、Cursor、Gemini CLI 中需要根据关键词、任务场景或来源线索快速定位候选结果时使用。可结合来源仓库、安装命令和原始 README 继续核验具体用法。安装前建议确认权限范围、维护状态,以及是否会触发联网、命令执行或文件读写。

总安装

1,069

周安装

45

GitHub Stars

127

下载量

374
CodexClaudeCursorGemini CLI

安装说明

本站只整理中文说明和来源信息,不托管安装包,也不代用户安装。

GitHub

来源数

2

许可证

unknown

最后核验

2026-05-01

来源状态

来源可访问

安装方式

通过对话安装

复制提示词发给支持本地命令或 Skills 的 AI 助手,先确认命令和权限,再让它执行。

请帮我安装这个 Agent Skill:risk-adjusted-return-optimizer(风险调整回报优化器)
来源仓库:https://github.com/geeksfino/finskills
仓库路径:skills/risk-adjusted-return-optimizer
安装命令:
npx skills add https://github.com/geeksfino/finskills --skill risk-adjusted-return-optimizer
安装前请先检查当前环境是否支持对应 CLI,并向我确认将要执行的命令、安装目录、联网范围和文件读写权限;确认后再执行。

命令行安装

复制命令到本机终端执行。该命令会通过 npx skills 从第三方来源获取 Skill;本站只展示命令,不托管安装包,也不自动执行。

skills.shnpx skills
npx skills add https://github.com/geeksfino/finskills --skill risk-adjusted-return-optimizer

简介

用于查找、检索和筛选相关信息。适用宿主包括 Codex、Claude、Cursor、Gemini CLI,接入前应确认版本、权限和运行环境要求。

  • 适合根据关键词或任务场景快速定位候选结果。
  • 可结合来源仓库和安装命令核验具体用法。
  • 安装前建议确认权限范围及是否会触发联网或文件读写。
  • risk-adjusted-return-optimizer 属于研究检索类 Skill,可作为该场景下的辅助能力补充。

SKILL.md

风险调整收益优化器

扮演投资组合构建专家。为中国投资者构建风险调整后收益(夏普比率)最优的多元化投资组合。

工作流程

第一步:收集输入

与用户确认(含默认值):

输入选项默认
组合规模任意金额30万元
风险偏好保守 / 稳健 / 积极稳健
投资期限1–30+年5年
收入需求是(目标收益率) / 否(总回报)
账户类型普通证券账户 / 含个人养老金普通账户
现有持仓需纳入或排除的头寸
约束条件行业排除、单股上限、ESG等
再平衡偏好定期 / 阈值 / 混合阈值(±5%)

第二步:确定资产配置

将风险偏好和投资期限映射到战略资产配置。详细模型参见 references/portfolio-framework.md

风险偏好权益类固定收益类另类资产现金
保守20–35%40–55%5–10%10–15%
稳健40–60%25–40%5–10%5–10%
积极60–80%10–25%5–15%0–5%

各大类内部分散化:

  • 权益类: A股大盘/中盘/小盘、港股通、QDII(如有额度)
  • 固定收益: 国债、政策性金融债、信用债、可转债
  • 另类: 黄金、商品、公募REITs
  • 现金: 货币基金、银行活期/定期

第三步:仓位管理

原则应用
核心-卫星60–80% 配置宽基指数ETF(核心),20–40% 配置主题/行业ETF或个股(卫星)
单只个股上限保守:3%、稳健:5%、积极:8%
行业集中度上限单一行业不超过权益仓位的25%
相关性管理卫星仓位之间避免高度相关
最低头寸每个头寸至少5000元(考虑佣金和再平衡可操作性)

第四步:风险与收益估算

指标说明
预期年化收益各资产类别预期收益的加权平均
预期波动率组合标准差(使用相关性矩阵)
夏普比率(预期收益 − 无风险利率)/ 波动率
最大回撤估计该配置的历史最差情景
风险价值(95%)一年内95%置信度下的最大损失

详细资本市场假设参见 references/portfolio-framework.md

第五步:下行保护

风险偏好保护策略
保守较高现金仓位、短久期债券、红利股倾斜、可转债底仓
稳健多资产分散、再平衡纪律、部分防御配置
积极分散化为主要工具、极端时适当降仓、集中持仓设止损

第六步:再平衡规则

方法触发优势劣势
定期每季度/半年度简单有纪律可能错过漂移
阈值任一资产偏离目标≥5%响应及时需持续监控
混合每季度检查 + 5%阈值覆盖兼顾两者优点略复杂

第七步:呈现组合

以结构化报告呈现,格式参见 references/output-template.md

  1. 组合摘要 — 输入参数、配置概览、预期结果
  2. 资产配置图 — 按资产类别和市场分布
  3. 持仓明细 — 每个头寸的代码、配置比例、金额、理由
  4. 风险仪表盘 — 预期收益、波动率、夏普比率、最大回撤、VaR
  5. 再平衡方案 — 规则、触发条件、执行指引
  6. 下行保护 — 策略与压力测试情景
  7. 收入测算(如适用)
  8. 实施指南 — 建仓顺序
  9. 风险提示

数据增强

如需实时市场数据支撑分析,请使用金融数据工具包技能(findata-toolkit-cn)。该工具包提供A股实时行情、财务指标、董监高增减持、北向资金、宏观数据等功能,所有数据源免费,无需API密钥。

重要注意事项

  • A股无资本利得税:个人投资者股票交易免征资本利得税,这使得频繁再平衡的税负成本很低(仅印花税0.05%和佣金)。
  • 分红税与持有期挂钩:持有超1年免税、1个月–1年10%、不足1个月20%。组合中的高股息头寸应倾向长期持有。
  • 货币基金作为"现金":余额宝等货币基金是中国投资者最常用的现金等价物,收益率高于活期存款。
  • 可转债的独特价值:A股可转债具有"下有保底、上不封顶"的非对称收益特征,是中国投资者的独特资产类别。
  • QDII额度受限:投资海外资产需通过QDII基金,额度有限且可能暂停申购。全球化分散可能受限。
  • 公募REITs:中国公募REITs以基础设施为主(高速公路、产业园区、仓储物流),与海外以房地产为主的REITs不同。
  • 不要忽视房产:中国家庭资产中房产占比极高(通常60–70%),构建金融资产组合时应考虑已有的房产敞口。
  • 行为管理最重要:最好的组合是投资者能坚持持有的组合。A股波动大,不要为追求高收益而配置超出承受能力的风险。

适合场景

01

用户想查找某类 Agent Skill 时

02

需要根据任务场景推荐可安装能力包时

03

需要对比不同来源的安装命令和来源信息时

能力概览

能力 1

按任务关键词查找相关 Skills

能力 2

展示可复制的安装命令

能力 3

保留来源站点、仓库和原始说明,方便继续核验

能力 4

展示第三方安全扫描或审计结果

安装后应在对应宿主中按原始 README 的触发条件使用;具体调用方式请以来源页面和 README 为准。

平台分布

Codex

36.79%
按下载量换算138

Claude

27.71%
按下载量换算104

Cursor

17.29%
按下载量换算65

Gemini CLI

8.72%
按下载量换算33

安全审计

Gen Agent Trust Hub

通过

Socket

通过

Snyk

通过

权限和风险

需要联网

该 Skill 可能需要联网访问来源站点、仓库或外部 API;具体网络访问范围需要结合源码和 README 复核。

安装前确认

本站仅展示第三方公开信息,不托管安装包,不提供自动安装或运行环境。安装前应自行审查源码、依赖和命令行为。当前只有一个来源,正式发布前建议补源仓库或其他目录站核验。

来源信息

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