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- private-fund-portfolio-analysis
- description
- 私募基金持仓结构分析脚本构建方法。支持市场中性（期货空头对冲）和指数增强（持仓 vs 对标指数超配/低配）两种产品类型。当需要从私募基金估值表（XLS/XLSX）解析持仓，分析行业分布/市值分布/指数成分/期货对冲，并生成可视化报告时触发。也用于：生成持仓分析脚本、重构脚本、添加新数据源、修复脚本Bug、生成分析报告。
私募基金持仓结构分析脚本构建
两种产品类型
| 类型 | 命令 | 说明 |
|---|---|---|
| 市场中性 | --type market_neutral | 期货空头，分析对冲端 |
| 指数增强 | --type index_enhanced --benchmark 中证500 | 持仓 vs 对标指数超配/低配 |
脚本位置
- 市场中性版：
/workspace/analyze_portfolio.py - 指数增强版：
/workspace/analyze_portfolio_enhanced.py
使用方式
# 市场中性
python3 analyze_portfolio_enhanced.py --xls <估值表路径> --type market_neutral
# 指数增强（指定对标指数）
python3 analyze_portfolio_enhanced.py --xls <估值表路径> --type index_enhanced --benchmark 中证500
python3 analyze_portfolio_enhanced.py --xls <估值表路径> --type index_enhanced --benchmark 沪深300
python3 analyze_portfolio_enhanced.py --xls <估值表路径> --type index_enhanced --benchmark 中证1000
python3 analyze_portfolio_enhanced.py --xls <估值表路径> --type index_enhanced --benchmark 中证2000
python3 analyze_portfolio_enhanced.py --xls <估值表路径> --type index_enhanced --benchmark 空气指增XLS 解析要点
估值表结构（以 xlrd 读取，行65+有股票数据）：
col0: 科目代码（层级结构，如 "1102.01.01.600519 SH"）
col1: 名称
col4: 数量（股数）
col5: 单位成本
col6: 累计成本
col8: 行情/结算价
col9: 市值 ← 持仓市值
col11: 估值增值/PnL提取6位股票代码：从层级代码中用正则提取，如 1102.01.01.600519 SH → 600519
期货行（账户代码含 3102.03.01.）：
- col4 = 手数
- col5 = 昨日结算价
- col9 = 今日结算价
- 名义本金 = 今日结算价 × 乘数 × 手数
乘数：IF/IH = 300；IC/IM = 200
指数增强核心功能
超配/低配计算
超配(%) = 持仓行业市值占比 - 对标指数行业市值占比
正数 = 超配（相对于指数）；负数 = 低配只显示 |差值| > 0.5% 的行业（过滤噪音）
对标指数数据来源
| 对标指数 | 代码 | 数据源 |
|---|---|---|
| 沪深300 | 000300 | ak.index_stock_cons("000300") |
| 中证500 | 000905 | ak.index_stock_cons("000905") |
| 中证1000 | 000852 | ak.index_stock_cons("000852") |
| 中证2000 | 932000 | ak.index_stock_cons_csindex("932000") |
数据 Enrichment
- 市值：
ak.stock_zh_a_spot_em()→ 市场数据缓存 CSV - 行业：MySQL
股票申万行业分类（charset=utf8mb4） - 指数成分：AKShare
MySQL 连接（占位符）
conn = pymysql.connect(
host=os.environ.get("MYSQL_HOST", "43.138.222.153"),
port=int(os.environ.get("MYSQL_PORT", "3306")),
user=os.environ.get("MYSQL_USER", "readonly_user"),
password=os.environ.get("MYSQL_PASSWORD", "w6w%vkXENC82PGZo"),
database=os.environ.get("MYSQL_DATABASE", "指数行情数据库"),
connect_timeout=8, charset="utf8mb4"
)输出文件
| 文件 | 说明 |
|---|---|
portfolio_analysis.csv | 持仓明细（355只股票） |
portfolio_summary.json | 汇总统计 |
portfolio_report.png | 可视化报告 |
参考文档
references/xls_structure.md— XLS 行列结构详解references/data_sources.md— AKShare/MySQL 数据源配置scripts/generate_analysis_script_prompt.py— 可直接粘贴给 Claude Code 的提示词
注意
- XLS 列位因模板不同可能有差异，建议用
print(row[:12])验证 - MySQL charset 必须用
utf8mb4，否则中文字符报错 - 中证2000 用
index_stock_cons_csindex("932000")，稳定性高于index_stock_cons - 不要 hardcode 任何真实密码/地址/产品名称