irs-strategist（国税局策略师）

IRS Strategy Development Skill

IRS（开发代号 SunnyQuant）是一个基于 C#/.NET 的量化投研系统，支持策略编写、回测（IRS.Lab）和实盘交易（IRS.Trader）。

适用场景

• 用户需要编写新的交易策略，或修改现有策略。
• 用户需要调试策略代码，解决编译错误或运行时错误。
• 用户需要进行回测或模拟交易，以验证策略的有效性。

项目结构

使用 dotnet new irs -n MyStrategy 创建新策略项目，结构如下：

MyStrategy/
├── MyStrategy/            # 策略代码（核心，在此编写策略）
│   ├── MyStrategy.cs
│   └── MyStrategy.csproj
├── MyStrategy.Lab/        # 回测项目（WinForm UI，Windows专用）
├── MyStrategy.Lab.Xplat/  # 回测项目（Blazor UI，跨平台）
├── MyStrategy.Lab.Console/ # 回测控制台（无UI，跨平台）
├── MyStrategy.Trader/     # 实盘/模拟交易项目
└── Directory.Packages.props  # 升级IRS版本在此修改 <IRSVersion>

如果用户的环境没有dotnet sdk，请引导用户安装最新版的 .NET SDK（https://dotnet.microsoft.com/download） 没有特殊说明的时候，推荐用户使用Jetbrains Rider打开MyStrategy.sln进行后续的开发，如果用户未安装Jetbrains Rider，提示用户安装Jetbrains Rider。 如果提示没有安装irs模板，可以通过下面命令安装dotnet new install SGD.InvestorResearchSystem --nuget-source https://nuget.shengguanda.com/v3/index.json --force. 如果提示nuget.shengguanda.com访问失败，则提示用户，该模板需要访问盛冠达内网才可以访问。

启动策略

如果用户只想查看回测结果，你可以询问用户必要的参数(回测起止日期)，修改 MyStrategy.Lab.Console 项目的启动参数，启动该项目，回测结果会输出在控制台。其他参数比如开收盘时间，多账号多币种配置等，你可以根据策略的需要自行添加，拿不准的可以询问用户。

如果用户想要自己启动回测或者是模拟交易，你可以引导用户运行 MyStrategy.Lab.Xplat 或 MyStrategy.Trader 项目，并提供用户相关的问题解答。

策略生命周期

所有策略继承 CommonStrategy，运行流程：

Init → BeforeTrading → OnQuoteArrive/OnCandleArrive → AfterTrading → AfterSettlement → (循环) → Finished

IsTest 属性：true = 回测模式，false = 实盘/模拟（两者无法区分）

行情订阅

// 在 BeforeTrading 中订阅
SubMarketData(Instrument.FromCode("000300.SSE"));   // Tick
SubCandleData(Instrument.FromCode("000300.SSE"), CandleType.Minute); // K线

// 接收 Tick
public override void OnQuoteArrive(QuoteData q, bool outDated) { }

// 接收 K线
public override void OnCandleArrive(Instrument instrument, CandleType type, CandleData candle, bool outDated) { }

Instrument 创建：

所有可以交易的标的都可以通过 Instrument.FromCode("代码") 创建，代码格式为 证券代码.交易所后缀，如 000300.SSE（沪深300）。港股代码后缀为 .HKEX，如 00019.HKEX。期货代码通常不带后缀，如 IF2307。

var stock = Instrument.FromCode("000300.SSE");
var future = Instrument.FromCode("IF2307");
var hk = Instrument.HKEX("00019");

历史数据查询（一般不需要查当日）：

var ticks = DataUtils.GetTicks(PreTradingDay, Instrument.FromCode("000300.SSE"));
var candles = DataUtils.GetCandles(Instrument.FromCode("000300.SSE"), CandleType.Minute, PreTradingDay, PreTradingDay);

算法下单

所有下单均通过算法单（AlgoOrder）完成。必须在策略类上添加对应的 [UseXxxAlgo] 特性标记。

详细算法用法见 references/algorithms.md。

下单流程回调

public override void OnCreateAlgoOrder(AlgoOrder algoOrder) { /* 算法单是否被接受 */ }
public override void OnRtnAlgoOrder(AlgoOrder algoOrder) { /* 算法单状态更新 */ }
public override void OnRtnSubOrder(SubOrderInfo subOrder) { /* 子单委托回报 */ }
public override void OnRtnSubOrderTrade(SubOrderTrade trade) { /* 子单成交回报 */ }

资金与持仓

// 资金（异步，不要频繁调用）
var asset = await this.GetAssetsAsync(Accounts[0].AccountId);

// 持仓（内存操作，可频繁调用）
var posVol = this.GetPositionVolume(accountId, code);
var pos = GetPositions(accountId, code);
// pos.TodayLong / TodayShort / HistoryLong / HistoryShort / TotalShort

// 最小变动价位
var tickPrice = GetTickPrice("IF2106");

策略参数（回测参数调优）

[RangeParams<int>(Name = "MA周期", Begin = 5, End = 30, Step = 5)]
public int MaPeriod { get; set; }

[RangeParams<double>(Name = "止损比例", Begin = 0.01, End = 0.05, Step = 0.01)]
public double StopLoss { get; set; }

[ValueListParams<string>(Name = "合约", ValueList = new[] { "IF", "IH", "IC" })]
public string ContractType { get; set; } = "IF";

[MultiplierParams<long>(Name = "等比参数", Begin = 1, End = 100, Multiplier = 2)]
public long Param { get; set; }

[EnumParams<TradeType>(Name = "交易类型")]
public TradeType Type { get; set; }

定时任务

public override void BeforeTrading()
{
    this.AddTimerTask("换仓", TradingDay.AddHours(9), () =>
    {
        // 到时间执行
    }, cancellationToken);
}

注意：定时任务收盘后未执行将被取消；如果策略盘中重启，需要自行判断是否补下订单。

K线指标（Stock.Indicators）

List<CandleData> _candles = new();

// 在 OnCandleArrive 中积累数据
_candles.Add(candle);

var sma10 = _candles.GetSma(10).ToArray();
var latestMa10 = sma10[^1].Sma;   // 最新值在最后

var macd = _candles.GetMacd().ToArray();
var kdj  = _candles.GetStoch();
var rsi  = _candles.GetRsi();
// 更多：https://dotnet.stockindicators.dev/indicators/

GetSma() 结果正向排列，最新在 [^1]。注意边界：N个K线计算MA(N)只有1个结果。

图表可视化

// 全局图（整个运行期数据在一张图）
Executor.GetOrAddGraph("每日资金").PutPoint("收益", TradingDay, value);

// 日内图（每日清空）
Executor.GetOrAddDailyGraph("日内价差").PutPoint("价差", time, value);

// K线图
Executor.GetOrAddGraph("Main").PutCandle(candle);

// 副图（如MACD）
Executor.GetOrAddGraph("Main").GetSubGraph("MACD").PutPoint("MACD", candle.BeginTime, macdValue, color: Color.Blue);
Executor.GetOrAddGraph("Main").GetSubGraph("MACD").PutPoint("Histogram", candle.BeginTime, histVal, histogram: true);

// 标记箭头
Executor.GetOrAddGraph("Main").GetSubGraph("MACD").PutMarker(candle.BeginTime, upArrow: true);

多账号策略

启动策略的时候，可以为不同的账号添加标签，以便标记该账号的功能，然后在策略中通过标签获取账号ID，进行数据隔离和差异化处理。

public override void Init()
{
    var futureAccountId = Accounts.FirstOrDefault(o => o.Tag.Contains("Future"))?.AccountId
        ?? throw new Exception("no future account");
    var stockAccountId = Accounts.FirstOrDefault(o => o.Tag.Contains("Stock"))?.AccountId
        ?? throw new Exception("no stock account");
}

子策略（SubStrategy）

将多个策略组合为父子结构，子策略数据独立隔离（持仓、委托、行情），但共享资金。这个功能属于高级功能，在用户明确要求的情况下使用。

// 父策略
[UseSubOrderAlgo]
[UseChasingAlgo]
public class ParentStrategy : CommonStrategy
{
    public override void Init()
    {
        AddSubStrategy<SubA>("label_a");
        AddSubStrategy<SubB>("label_b", x => { x.SomeParam = 123; });
    }
}

// 子策略
[UseChasingAlgo]
public class SubA : CommonStrategy { /* 与普通策略写法一致 */ }

- 父策略需标记所有子策略使用的算法特性 - 子策略只支持一级嵌套 - 避免多个子策略交易同一标的（会导致开平逻辑复杂）

策略标签（StrategyLabel）

用于多策略共用同一账号时隔离数据，这个功能通常在实盘下有用，在回测中通常不需要使用。

// 下单时自动带上策略标签
// 获取策略资金
var asset = GetStrategyAsset(MainAccountId);
var preBalance = Accounts.First(x => x.AccountId == MainAccountId).GetPreBalance();

// 禁用标签过滤（查全账号数据）
public override void Init() { DisableFilterDataByStrategyLabel = true; }

// 为其他策略标签下单
this.BuyOpen(code, vol, price,
    customProperties: new Dictionary<string, string>() { [CustomProperty.StrategyLabel] = otherLabel });

数据获取

IRS 使用两类数据源：147基础数据（行情核心）聚源数据库（研究用基本面/合约信息）。

完整的数据获取文档详见 references/data.md，以下为常用速查。

历史行情（DataUtils）

// Tick 历史（一般不查当日）
var ticks = DataUtils.GetTicks(PreTradingDay, Instrument.FromCode("000300.SSE"));

// K线历史
var candles = DataUtils.GetCandles(
    Instrument.FromCode("000300.SSE"), CandleType.Minute, PreTradingDay, PreTradingDay);

// 日线
var daily = GetDailyData(PreTradingDay, Instrument.FromCode("000300.SSE"));
// daily.Candle.Open/High/Low/Close, daily.UpperLimit, daily.LowerLimit

主力合约

// 获取某品种某天的主力合约代码
var mains = DataUtils.GetMainContracts(PreTradingDay, "IF");
// mains[0] => "IF2503"

交易日历

bool isTrading = IsTradingDay(someDate);  // 按策略当前日历
DateTime[] days = CommonStrategy.GetTradingDays(startDate, endDate);

汇率

// 查人民币汇率
CurrencyRateManager.Default.TryGetRate("HKD",Date, out double rate);

// 回测时设置临时汇率
CurrencyRateManager.Default.SetTempFixedRate("HKD", 0.92);

分红送股

// 获取分红序列（用于除权处理），来源：factor/bonus.csv
var dividends = GetStockDividend(Instrument.FromCode("000001.SZSE"));

// 当日实际发生的分红在 AfterSettlement 中获取
// dailyInfo.AccountDailyInfos[MainAccountId].StockCashDividend / StockDividend / StockExtension
// 注意：所有行情数据均为未除权数据

ETF申赎

// 获取ETF成分清单
var components = DataUtils.GetEtfComponentInfos(Instrument.FromCode("588030"), PreTradingDay);
// 获取申赎参数
var purRedInfo = DataUtils.GetEtfPurRedInfo(Instrument.FromCode("588030"), PreTradingDay);

// 聚源查成分清单细节（MF_ETFPRComponents）
// 含现金替代标志(1-允许/2-必须/3-禁止/4-退补)、替代金额、溢/折价比例等

停牌

if (Instrument.FromCode("600036").IsSuspend(PreTradingDay)) { /* 停牌 */ }
// 数据来源：聚源 LC_SuspendResumption 表

数据库访问（FreeSql）

// 聚源数据（通用写法）
var data = IRS.Common.DataBase.SqlHelper.JYDB
    .Select<IRS.Common.DataBase.JYDB.FutContractMain>()
    .Where(o => o.ContractCode.StartsWith("IF"))
    .OrderBy(o => o.DeliveryDate)
    .ToList();

聚源数据字典在线：https://dd.gildata.com/（szsgdsjk01 / gildata@123），本地版本见 references/data.md 中的「常用表速查」。

融资融券

// 融券卖出（下单价需 >= 最新价）
this.ShortSell(code, 1000, lastTick.LastPrice);

// 获取融券持仓
var pos = GetPositions(MainAccountId, code);
// pos.TotalShort / TodayShort / HistoryShort

// 获取融券额度 (回测固定100w额度，实盘不支持查询)
var quota = GetMarginQuota(MainAccountId, code);

// 买券还券
this.BuyAndRepayStock(code, 1000, lastTick.AskPrice1);

// 融资买入
this.MarginBuy(code, 1000, lastTick.LastPrice);

手续费设置

// 调整单个标的
this.ConfigTradeFee(Instrument.FromCode("IF2306"), TradeFeeConfig.RateFeeConfig(0.0001));
// 调整全部股票
this.ConfigStockTradeFee(TradeFeeConfig.RateFeeConfig(0.0001, 0.0006));

下单数量规则

// 获取下单规则
var maxVol = instrument.GetMaxSubmitVolume();
var minVol = instrument.GetMinSubmitVolume();
var multiple = instrument.GetSubmitMultiple();
var volumeMultiple = instrument.GetVolumeMultiple(); // 合约乘数

References 文档

• 详细算法用法（子单/追单/Twap/配对）：请读取 references/algorithms.md
• 策略完整代码示例：请读取 references/examples.md
• 数据获取完整参考（日线/Tick/K线/主力合约/交易日/汇率/分红/ETF申赎/聚源表速查）：请读取 references/data.md
• 基类CommonStrategy的所有方法和属性：<https://irs_doc.shengguanda.com/docs/api/IRS.Common/CommonStrategy>