ftshare-futures-data（ftshare 期货数据）

FT 期货数据 Skills

本 skill 是 FTShare-futures-data 的统一路由入口。

根据用户问题，从下方「能力总览」或「子 skill 与用户问法示例」匹配子 skill，通过 run.py 执行并解析响应。

所有接口均以 https://market.ft.tech 为基础域名，路径前缀为 /data/api/v1/market/data/futures，使用 HTTP GET；无需 X-Client-Name 等额外请求头（脚本不设置自定义头）。

调用方式（唯一规则）

run.py 与本文件（SKILL.md）位于同一目录。执行时：

1. 取本文件的绝对路径，将末尾 /SKILL.md 替换为 /run.py，得到 <RUN_PY>。
2. 调用：python <RUN_PY> <子skill名> [参数...]

# 示例（<RUN_PY> 为实际绝对路径）
python <RUN_PY> futures-lists --trade-date 20260331
python <RUN_PY> futures-base-data --trade-date 20260331 --symbol A2605.DCE
python <RUN_PY> futures-kline --symbol A2605.DCE --interval 30min --limit 50
python <RUN_PY> futures-kline --symbol A2605.DCE --interval daily --start 1772294400000 --end 1774972799999 --limit 100

run.py 内部通过 __file__ 自定位，无论安装在何处都能正确找到各子 skill 的脚本。

典型调用顺序

1. 先要合约代码（名称→代码映射）：用户只说中文名/品种（如“豆一2605”“螺纹2505”）时，先 futures-lists --trade-date <YYYYMMDD>，在 items 里按 symbol_cn_name / product 匹配，得到 symbol（WIND 全码，如 A2605.DCE）。
2. 基础信息：futures-base-data --trade-date <可选> --symbol <WIND全码>。
3. K 线：futures-kline --symbol <WIND全码> [--interval] [--start --end] [--limit]。--start 与 --end 必须成对传入。

毫秒时间戳：若需交易日边界转 start/end，可使用 FTShare-kline-data（或本仓库其他包）中的 get-nth-trade-date 得到日期后再换算为东八区毫秒时间戳。

能力总览

• futures-lists：查询指定交易日期货合约列表。可选：--trade-date（YYYYMMDD）；不传默认前一交易日（CST）。GET /data/api/v1/market/data/futures/futures-lists
• futures-base-data：查询期货基础信息。可选：--trade-date、--symbol；不传 --symbol 则该日全部合约。GET /data/api/v1/market/data/futures/futures-base-data
• futures-kline：查询期货 K 线。必填：--symbol；可选：--interval、--start、--end、--limit。GET /data/api/v1/market/data/futures/kline

使用流程

1. 记录本文件绝对路径，将 /SKILL.md 替换为 /run.py 得到 <RUN_PY>。
2. 理解用户意图，从「能力总览」匹配子 skill。
3. 若用户给的是中文名/品种而非 symbol：先调 futures-lists 做名称映射，拿到 symbol 后再查 futures-base-data 或 futures-kline。
4. （可选）读取 sub-skills/<子skill名>/SKILL.md 了解参数与响应字段。
5. 执行：python <RUN_PY> <子skill名> [参数...]。
6. 解析并输出：以表格或要点形式展示。

子 skill 与用户问法示例