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- etf-trading-backtest
- description
- ETF模拟交易回测系统。支持A股ETF日内交易策略的模拟交易与回测分析，包括BOLL、MACD、KDJ等技术指标组合判断，自动计算手续费、止损止盈、风险指标（最大回撤、夏普比率等）。适用于船舶ETF(560710)等标的的量化交易回测。当用户提及：ETF模拟交易、股票回测、量化交易策略回测、技术指标交易、回测分析、560710交易时触发此skill。
ETF模拟交易回测系统
简介
本Skill提供ETF/股票模拟交易和回测分析功能，基于技术指标（BOLL、MACD、KDJ）判断买卖信号，支持自动计算手续费、止损止盈、风险指标统计。
核心功能
- 实时模拟交易 - 根据技术指标信号执行模拟买入/卖出
- 回测分析 - 基于历史数据回测策略表现
- 风险指标计算 - 最大回撤、夏普比率、卡玛比率等
- 报告生成 - 自动生成交易报告和复盘分析
交易标的
默认标的：560710 富国中证智选船舶产业ETF
可扩展到其他ETF/股票。
交易规则
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 交易时间 | 工作日9:30-15:00 |
| 交易频率 | 每天最多1次操作 |
| T+1规则 | 当日买入，次日才能卖出 |
| 手续费 | 买入0.025% + 卖出0.025% + 印花税0.1% |
| 初始资金 | 100万（模拟） |
| 止损线 | -5% |
| 止盈线 | +8% |
买卖信号
买入信号
| 信号类型 | 条件 | 优先级 |
|---|---|---|
| BOLL下轨+KDJ超卖 | 价格触及BOLL下轨 + KDJ的J<20 | 高 |
| 突破中轨+放量 | 价格突破BOLL中轨 + 成交量放大>1.5倍 | 高 |
| MACD底背离 | 价格创新低，MACD未创新低 | 中 |
卖出信号
| 信号类型 | 条件 | 优先级 |
|---|---|---|
| BOLL上轨+KDJ超买 | 价格触及BOLL上轨 + KDJ的J>80 | 高 |
| 死叉 | MACD死叉 + KDJ死叉 | 高 |
| 止损 | 亏损达到-5% | 强制 |
| 止盈 | 盈利达到+8% | 可选 |
风险指标
| 指标 | 说明 | 理想值 |
|---|---|---|
| 总收益率 | 最终收益/初始资金 | 越高越好 |
| 年化收益率 | 年化后的收益率 | >15% |
| 胜率 | 盈利交易占比 | >50% |
| 盈亏比 | 平均盈利/平均亏损 | >1.5 |
| 最大回撤 | 从最高点到最低点的跌幅 | <15% |
| 夏普比率 | 风险调整后收益 | >1.0 |
| 卡玛比率 | 收益/最大回撤 | >1.5 |
使用方式
1. 触发方式
当用户提及以下关键词时自动触发：
- "ETF模拟交易"
- "股票回测"
- "量化交易策略回测"
- "技术指标交易"
- "回测分析"
- "560710交易"
- "船舶ETF"
2. 执行流程
1. 获取实时/历史行情数据
2. 计算BOLL、MACD、KDJ指标
3. 判断买卖信号
4. 执行模拟交易（如触发信号）
5. 记录交易日志
6. 计算风险指标
7. 生成报告3. 定时任务（可选）
可通过Cron设置每日定时执行：
- 9:30 开盘分析
- 14:50 尾盘确认
- 15:00 收盘复盘
脚本说明
scripts/trade.py
主交易脚本，包含：
get_realtime_data()- 获取实时行情calculate_indicators()- 计算技术指标generate_signals()- 生成买卖信号execute_trade()- 执行模拟交易calculate_metrics()- 计算风险指标
references/rules.md
详细交易规则和参数配置。
输出格式
交易报告
## 📊 日内交易报告
### 交易概要
- **日期**：2026-03-17
- **操作**：买入
- **信号强度**：⭐⭐
### 盈亏情况
- **当前持仓**：10000份
- **持仓盈亏**：+500元 (+0.5%)回测报告
## 📈 回测报告
### 基础统计
- 总收益率：+15.84%
- 年化收益率：+42.35%
- 胜率：64.29%
### 风险指标
- 最大回撤：-8.42%
- 夏普比率：1.56
- 卡玛比率：5.02注意事项
- 模拟交易仅供学习参考，不构成投资建议
- 技术指标可能失效，需结合市场环境判断
- 严格执行止损纪律
- 建议先在模拟环境测试
扩展定制
如需修改默认参数，可编辑：
- 交易标的代码
- 初始资金
- 手续费率
- 止损止盈线
- 技术指标参数
*版本: 1.0.0* *创建日期: 2026-03-17*