MCP Trade

OptionsFlow MCP 服务器

一个通过雅虎财经提供高级期权分析和策略评估的模型上下文协议（MCP）服务器。它使大型语言模型（LLMs）能够分析期权链、计算希腊值（期权敏感性指标）并评估基本期权策略，同时提供全面的风险指标。

特点/功能

期权分析

• 完整的期权链数据处理
• 希腊字母计算（德尔塔、伽马、西塔、维加、罗）
• 隐含波动率分析
• 概率计算
• 风险/回报指标

战略分析

• 信用看涨期权价差（Credit Call Spreads，简称CCS）
• 买入信用价差期权（PCS）
• 现金保护看跌期权（CSP）
• 备兑认购期权（Covered Calls，简称CC）
• 头寸希腊值评估
• 流动性分析
• 风险指标计算

风险管理

• 买卖价差分析
• 成交量和未平仓合约量验证
• 仓位规模建议
• 最大损失计算
• 利润估算的概率

安装

# Install dependencies
pip install -r requirements.txt

# Clone the repository
git clone https://github.com/twolven/mcp-optionsflow.git
cd mcp-optionsflow

使用

在你的Claude配置中添加： 在你的 claude-desktop-config.json，在（某处）添加以下内容至 mcpServers 部分/章节：

{
    "mcpServers": {
        "optionsflow": {
            "command": "python",
            "args": ["path/to/optionsflow.py"]
        }
    }
}

将“path/to/optionsflow.py”替换为你保存optionsflow.py文件的完整路径。

可用工具

1. analyze_basic_strategies

{
    "symbol": str,                    # Required: Stock symbol
    "strategy": str,                  # Required: "ccs", "pcs", "csp", or "cc"
    "expiration_date": str,          # Required: "YYYY-MM-DD"
    "delta_target": float,           # Optional: Target delta for CSP/CC (default: 0.3)
    "width_pct": float              # Optional: Width for spreads (default: 0.05)
}

策略分析回应格式

{
    "symbol": str,
    "strategy": str,
    "current_price": float,
    "expiration": str,
    "days_to_expiration": int,
    "analysis": {
        # Credit Call Spread / Put Credit Spread
        "strikes": {
            "short_strike": float,
            "long_strike": float
        },
        "metrics": {
            "credit": float,
            "max_loss": float,
            "max_profit": float,
            "probability_of_profit": float,
            "risk_reward_ratio": float
        },
        "greeks": {
            "net_delta": float,
            "net_theta": float,
            "net_gamma": float
        }
        
        # Cash Secured Put
        "strike": float,
        "metrics": {
            "premium": float,
            "max_loss": float,
            "assigned_cost_basis": float,
            "return_if_otm": float,
            "downside_protection": float
        },
        "greeks": {
            "delta": float,
            "theta": float,
            "gamma": float
        }
        
        # Covered Call
        "strike": float,
        "metrics": {
            "premium": float,
            "max_profit": float,
            "max_profit_percent": float,
            "upside_cap": float,
            "premium_yield": float
        },
        "greeks": {
            "position_delta": float,
            "theta": float,
            "gamma": float
        }
    }
}

要求

• Python 3.12或更高版本
• mcp（在不同语境下可有不同含义，如“最小化兼容平台”、“微软认证合作伙伴”等，具体需根据上下文确定）
• yfinance（注：yfinance是一个用于从Yahoo Finance获取金融数据的Python库，直接翻译为中文即“金融数据获取库yfinance”，但通常我们保留其英文原名以指代该库）
• 大熊猫
• numpy（注：numpy是一个用于科学计算的Python库，直接翻译为“numpy”即可，因为它是专有名词）
• scipy

局限性

• 数据来源于雅虎财经，可能存在延迟
• 期权数据的可用性取决于市场交易时间
• 根据基于雅虎财经API限制的速率限制
• 希腊值的计算是理论性的，基于布莱克-斯科尔斯模型
• 早期分配风险未纳入概率计算中

贡献

欢迎贡献！请随时提交拉取请求。

许可证

这个项目遵循MIT许可证授权——详见 许可证 文件中有详细信息。

作者

托德·沃尔文 - (https://github.com/twolven)

致谢

• 由Anthropic使用模型上下文协议（MCP）构建
• 由……提供的数据 雅虎财经
• 专为与Anthropic的Claude配合使用而开发