OptionsFlow MCP Server

选项流动MCP服务器

模型上下文协议（MCP）服务器，通过雅虎财经提供高级选项分析和策略评估。使LLM能够分析期权链，计算希腊，并使用全面的风险指标评估基本期权策略。

特性

期权分析

• 完成选项链数据处理
• 希腊计算（delta、gamma、theta、vega、rho）
• 隐含波动率分析
• 概率计算
• 风险/回报指标

战略分析

• 信用通知价差（CCS）
• 卖出信用价差（PCS）
• 现金担保看跌期权（CSP）
• 覆盖通话（CC）
• 立场希腊人评价
• 流动性分析
• 风险度量计算

风险管理

• 买卖价差分析
• 交易量和未平仓合约验证
• 职位规模建议
• 最大损失计算
• 利润估算概率

安装

# Install dependencies
pip install -r requirements.txt

# Clone the repository
git clone https://github.com/twolven/mcp-optionsflow.git
cd mcp-optionsflow

用法

添加到您的Claude配置中： 在你的 claude-desktop-config.json，将以下内容添加到 mcpServers 章节：

{
    "mcpServers": {
        "optionsflow": {
            "command": "python",
            "args": ["path/to/optionsflow.py"]
        }
    }
}

将“path/to/optionsflow.py”替换为保存optionsflow.py文件的完整路径。

可用工具

1. analyze_basic_strategies

{
    "symbol": str,                    # Required: Stock symbol
    "strategy": str,                  # Required: "ccs", "pcs", "csp", or "cc"
    "expiration_date": str,          # Required: "YYYY-MM-DD"
    "delta_target": float,           # Optional: Target delta for CSP/CC (default: 0.3)
    "width_pct": float              # Optional: Width for spreads (default: 0.05)
}

战略分析响应格式

{
    "symbol": str,
    "strategy": str,
    "current_price": float,
    "expiration": str,
    "days_to_expiration": int,
    "analysis": {
        # Credit Call Spread / Put Credit Spread
        "strikes": {
            "short_strike": float,
            "long_strike": float
        },
        "metrics": {
            "credit": float,
            "max_loss": float,
            "max_profit": float,
            "probability_of_profit": float,
            "risk_reward_ratio": float
        },
        "greeks": {
            "net_delta": float,
            "net_theta": float,
            "net_gamma": float
        }
        
        # Cash Secured Put
        "strike": float,
        "metrics": {
            "premium": float,
            "max_loss": float,
            "assigned_cost_basis": float,
            "return_if_otm": float,
            "downside_protection": float
        },
        "greeks": {
            "delta": float,
            "theta": float,
            "gamma": float
        }
        
        # Covered Call
        "strike": float,
        "metrics": {
            "premium": float,
            "max_profit": float,
            "max_profit_percent": float,
            "upside_cap": float,
            "premium_yield": float
        },
        "greeks": {
            "position_delta": float,
            "theta": float,
            "gamma": float
        }
    }
}

需求

• Python 3.12+
• 主控程序
• 金融
• 熊猫
• 数值Python
• Scipy 的

局限性

• 数据来源于雅虎财经，可能存在延迟
• 选项数据可用性取决于市场时间
• 基于雅虎金融API限制的费率限制
• 希腊人的计算是理论性的，基于Black-Scholes模型
• 概率计算中未考虑早期分配风险

贡献

欢迎投稿！请随时提交拉取请求。

许可证

此项目根据MIT许可证获得许可-请参阅 许可证 文件以获取详细信息。

作者

托德·沃尔文(https://github.com/twolven)

致谢

• 使用Anthropic的模型上下文协议（MCP）构建
• 数据由 雅虎财经
• 为与Anthropic的Claude一起使用而开发